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暴落を検知するための指標

株価暴落が近づいている?最近の相場なので、
暴落に対して身構えるための指標を理解しておきたいと思います。

今回は、騰落レシオ、VIX指数、バフェット指数の3つを紹介して行きます。

以前、他の暴落検知の指標として、評価損益率を紹介しています。
株価暴落から学ぶ(値動き、予兆察知、暴落時の取引方法)

1.騰落レシオ

買われすぎ、売られすぎを示す指標の一つ。
レシオとは、比率を意味する単語です。

計算式

騰落レシオ(%) = 値上がり銘柄数 ÷ 値下がり銘柄数 × 100
銘柄数は25日の合計数がもっともよく使われ、短期的な状態を確認するために5日間の合計で計算した値を使う場合もあります。

値上がり銘柄数の値下がり銘柄数に比べての割合を示します。

基準

買われすぎ:120%以上
売られすぎ:80%以下

上記の基準で売り、買いを検討しはじめると良いと思います。

指標確認サイト

https://nikkei225jp.com/data/touraku.php

2.VIX指数

将来の投資家心理を表す指標です。

VIX指数とは、「ボラティリティ・インデックス(Volatility Index)」の略称です。 アメリカのCBOE(シカゴ・オプション取引所)が、アメリカの主要株価指数「S&P500」を 対象とするオプション取引の値動きを元に算出・公表しています。

VIX指数は、恐怖指数とも呼ばれており、投資家の先行きの不透明さを感情を表していると考えられています。

日経平均オプションから算出される指数として、「日経VI」というものあります。

以下のようなブログもありました。
リアルタイム 今日の恐怖指数

基準

10〜20:通常時
30以上:暴落しそう
40以上:暴落時

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2008年のリーマンショック時には最高で89.53

指標確認サイト

https://nikkei225jp.com/data/vix.php

3.バフェット指数

ウォーレン・バフェット氏の用いている現状の株価が割安かどうかを判断するための指標

計算式

バフェット指数 = 上場株式の時価総額 ÷ GDP

基準

100%以上:割高
100%を割る:割安

米国の全企業の時価総額とGDPを比較しているところは面白いです。
経済発展していないのに株価だけが上がっていくと割高と判断するんですね。

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1989年 バブルの頃 140%を超え
2006年〜2007年 リーマンショック前 100%を超え
2015年 チャイナショック前 100%を超え

100%を超えるとすぐに暴落するわけではないですが、100%を超えた状態が数年続くと
暴落の危険性があると判断できる指標と言えます。

指標確認サイト

http://nikkeiyosoku.com/buffett/

まとめ

どの指標も基準を満たしたら、すぐに暴落するというものではないですが。
冷静に投資活動を行うための一つの基準とはなりそうです。

調べる中で、今が改めて高値圏にあり、慎重な銘柄選択が必要である状態だと改めて実感しました。
マイポートフォリオも本当に勝負できる一部の銘柄に整理していきたいと思います。